Über die Asymptotik des Bayesrisikos bei Diffusionsprozessen

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Abstract

Diese Diplomarbeit gibt eine kurze Einführung in das Gebiet der Diffusionsprozesse (beschrieben als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen) und der großen Abweichungen. Mit Methoden aus dem Gebiet der großen Abweichungen wird dann das asymptotische Verhalten des Bayesrisikos für die Unterscheidung zweier Diffusionsprozesse untersucht.

Citations

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• J. Voss: Some Large Deviation Results for Diffusion Processes. PhD thesis, University of Kaiserslautern, Germany, 2004.
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